При использовании коротких периодов индикатор отражает краткосрочную динамику, но не показывает общую тенденцию. Поэтому часто используют несколько скользящих средних с разным периодом на одном графике. Простые скользящие средние рассчитываются как сумма цен закрытия за выбранное количество периодов деленная на это же количество периодов.
В связи с этим происходит сильное запаздывание на изменение цены в текущей ситуации. Например, строить на одноминутке скользящую среднюю с периодом 200 не имеет смысла. Это слишком маленькие интервалы, чтобы определить глобальное движение. Это базовый вариант расчёта, когда подсчёт ведется равномерно по ценам (без придания последним значений большого веса). Скользящие средние являются трендовым индикатором, то есть наиболее эффективно будет их использовать во время наличия направленных движений на рынке. Есть несколько видов скользящих средних, основное отличие между ними заключается в изменении приоритета последних цен.
В данной статье рассмотрим скользящие средние относительно их применения к графику цены (при необходимости данная информация легко адаптируется для применения скользящих средних к любым другим переменным). Для расчета этого среднего значения чаще всего используются цены закрытия. Самые последние цены приобретают наибольший вес, в то время как более старые значения постепенно теряют скользящие средние как заработать свою значимость. Весовые коэффициенты самых последних цен могут иметь разные значения — универсального правила здесь нет. Важно, однако, то, что веса самых последних цен гораздо более весомы, чем веса более старых цен. Именно эта особенность отличает экспоненциальную скользящую среднюю от взвешенную скользящую среднюю, где веса для все более старых цен уменьшаются линейно.
Если цена находится выше этой линии и её направление смотрит вверх, то тренд повышательный. Adaptive Moving Average изменяются в зависимости от движения цены. Методика расчета схоже с той, что применяется для экспоненциальных MA, но при этом используется динамически изменяющаяся сглаживающая константа, которая позволяет учитывать направление цены и волатильность. В итоге индикатор становится более чувствительным во время направленного движения цены и менее чувствительным в периоды отсутствия направленного движения. В общем случае график скользящей средней соотносят с последним значением цены, однако некоторые трейдеры сдвигают его на несколько промежутков вперёд или назад[2]. Поэтому лучшим способом выхода из сделки будет подождать, пока цена закроется выше или ниже скользящей средней за более высокий период, прежде чем реализовать часть своей прибыли.
Во время пробоя тренда цена будет оставаться под 200-периодной ЕМА, а пересечение краткосрочных средних будет сигнализировать об ордерах на продажу. При использовании нескольких скользящих средних на одном графике сигнал на покупку возникает когда более быстрая линия (меньшего периода) пересекает снизу вверх более медленную (долгосрочную). И наоборот, сигнал на продажу возникает когда более быстрая MA пересекает сверху вниз более медленную. Согласно тестированию в экспоненциальной скользящей средней, приобретать актив стоит тогда, когда цена выше. Следуя логичному алгоритму, выходить из сделки лучше, когда цена ниже.
Использование Скользящих Средних Во Время Коррекций
Правильная интерпретация также позволяет считывать сигналы, информирующие о его развороте. В результате они используются как для подготовки индивидуальных стратегий, так и для сложных торговых систем, которые используются банками и хедж-фондами. Скользящие средние — это основные элементы, используемые инвесторами в техническом анализе. В 1990-х годах был предложен ряд скользящих средних с динамически изменяемой шириной окна (или сглаживающим коэффициентом), смотрите, например, Адаптивная скользящая средняя Кауфмана. Самым сильным сигналом считается тот, когда сразу три скользящие средние с разными периодами (например, 9, 26 и 50) выстраиваются в параллельные линии в каком-то направление.
Инвестирование сопряжено с рисками потери денежных средств. Текущая доходность не является гарантией прибыли в будущем. Может показаться, что у SMMA взят просто больший период, чем у SMA.
- В случае ощутимых ценовых скачек, SMA учтет их наравне со стандартным трендом цены.
- Далее описана их необходимость в трейдинге и особенности применения разных видов скользящих средних в торговой стратегии.
- Особенно это актуально при отборе акций для предстоящих торгов из большого количества претендентов.
- Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average) является одной из альтернатив простой скользящей средней (SMA).
Хотя, если сделать это раньше на 3-4 пункта, изменения будут несущественны. В осуществлении технического анализа инвестиционного рынка применяют простую, экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную скользящую среднюю. Скользящая средняя, или как ее еще называют, Moving Average (МА) – это трейдинговый индикатор, который располагается следующим за движением цены.
Пересечение Скользящих Средних
Ваше предпочтение будет зависеть от вашего стиля и привычки. Считается, что, на коротких отрезках лучше использовать экспоненциальное среднее скользящее, а на длинных — простое. Иногда при построении скользящей средней некоторые значения исходной функции целесообразно сделать более значимыми. Например, если предполагается, что внутри интервала сглаживания имеет место нелинейная тенденция[1], или, в случае временных рядов, последние — более актуальные — данные могут быть весомее предыдущих.
В том случае, если ценовой показатель расположен над линией, которая повернута вверх, то тренд повышательный. В 1992 году Тушар Шонде[5] (англ. Tushar Chande) разработал адаптивную модель скользящей средней, в которой период построения зависит от волатильности цены — VIDYA[3][6]. Для использования индикатора одновременно совмещаются графики цены и его скользящей средней[1][2]. Однако если вы видите, что цена приближается к сильной поддержке или сопротивлению в тренде, вы всегда можете сократить позицию и забрать часть прибыли. Также Вы всегда можете повторно войти в сделку, когда цена пересечет поддержку или сопротивление, или позже, когда откат закончится и вы получите сигнал для повторного входа после пересечения краткосрочных средних. Простая скользящая средняя (Simple Moving Average) является одним из самых основных инструментов технического анализа на рынке Форекс.
Адаптивные Скользящие Средние (adaptive Shifting Common — Ama)
На рисунке выше мы видим простую скользящую среднюю (синий цвет) и взвешенную скользящую среднюю (красный цвет). Как видите, средневзвешенное значение быстрее реагирует на изменение цены и больше следует графику. Веса, присвоенные ценам за определенные периоды, делают WMA немного лучшим индикатором, чем SMA. Более того, проблема торговли по линии тренда — это постоянный откат. Во время восходящего тренда валютная пара может начать многоступенчатый откат, в ходе которого линия восходящего тренда будет пробита, то же самое может произойти и во время нисходящего тренда.
Что касается рынка Forex, то подобная стратегия не будет эффективной. Предлагается рассмотреть каждый из случаев более подробно. Этот метод подходит тем, кто не гонится за глобальными целями в плане прибыли.
Особенности Торгов На Скользящих Средних, С Примерами
В некотором смысле, средние скользящие замедляют движение цены по графику. Для просчета любого вида скользящих средних нужно определенное количество прошлых цен. Как только поступает новая цена, сразу можно убирать самое старую цену из расчета, а вместо нее подставлять самую новую (сегодняшнюю), чтоб просчитать текущее среднее скользящее. Получается, что это скользящие средние «скользят» по графику вместе с ценой. Чем взвешенная скользящая средняя отличается от экспоненциальной скользящей средней? В первую очередь, веса, которые придаются отдельным ценам.
Дебютирующие трейдеры часто интересуются, как лучше подобрать период для торговли. Сложного, по сути, ничего нет, главное, уяснить простые истины. Например, период скользящей средней представляет собой число свечей на таймфрейме.
Самый распространённый индикатор в трейдинге — “скользящие средние” (EMA, SMA). Благодаря ему можно просто и быстро проводить анализ текущей ситуации на рынка, который нагляден и доступен каждому трейдеру. Если, к примеру, взять фондовый рынок РФ, то можно убедиться, что в данных реалиях работать со скользящими средними в разы сложнее. То есть, необходимо совершить вход против тренда (это важно).
Поэтому более долгосрочные скользящие средние могут помочь вам определить долгосрочный тренд. Однако одновременное использование более краткосрочной скользящей средней может дать ранний сигнал для определения подходящего момента для входа в рынок и выхода из него. Большинство валютных пар большую часть времени движутся в диапазонах, а тренды возникают лишь изредка.
Однако имейте в виду, что длительные тренды встречаются редко, и чтобы поймать один из таких огромных трендов, требуется много терпения. На графике выше мы видим, что во время восходящего тренда ЕМА 5 и thirteen несколько раз пересекались в противоположном направлении. Торговать по тренду было бы намного проще, если бы не было коррекций, сбивающих с толку начинающих трейдеров. Однако есть хитрый способ определить, является ли пересечение в противоположном направлении тренда просто откатом или настоящим разворотом. Для этого вам нужен осциллятор на графике, например, Stochastic. Используя скользящие средние, мы можем легко визуализировать тренд на рынке.